受期指基差收窄、小微盘股上周遭遇短期急跌等因素共同影响，今年以来持续火热的量化私募DMA策略（DirectMarketAccess）遭遇了一轮罕见的行业性整体回撤。从某第三方机构获得私募DMA策略业绩监测周报显示，12月2日至12月8日，亏损幅度最大的一只DMA策略产品全周爆亏7.69%。有业内人士表示，上周小微盘股整体显著跑输中证500、中证1000等量化指增产品对标的基准指数，前期在小微盘股有较多风险暴露的量化指增策略，普遍出现了显著的“负超额”。而在这一背景下，大量量化私募DMA策略产品的多头头寸，在对冲掉指数下跌之后，出现不小的“负收益”；叠加DMA策略主流4倍的交易杠杆，单周亏损幅度被放大。（中证报）
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